본문 바로가기

재테크/주식16

[주식 기초] PSR, PGPR란 (with PSR, PGPR, POR, PER 전략 백테스팅) 시가총액 대비 기업의 주요 재무제표 지표들을 공부할 필요가 있다. 기업의 주식 가격이 고평가다 저평가다 판단하는 기준이 시가총액이 기업을 평가하는 지표보다 높으면 현재 고평가 되어있고 시가총액이 기업을 평가하는 지표보다 낮으면 저평가되어있다고 볼 수 있을 것이다. 이 지표들만 보고 앞으로 오른다 내린다 결정해서 투자를 할 수는 없지만 공부를 해볼 필요는 있다. 주요 지표들 기본 재무제표는 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 이렇게 다섯 가지로 이루어져 있다. 다섯 가지 재무제표 요소 중 투자 분석 시 주로 보는 것은 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표이다. 재무제표 주요 지표 관련 지표 계산식 손익계산서 매출액 PSR 시가총액 / 매출액 매출총이익 PGPR 시가총액 / 매.. 2023. 1. 1.
[퀀트투자] MDD를 낮춰줄 퀀트 투자, 퀀터스 포트폴리오 추출 연습 퀀트투자는 계량화가 가능한 투자이다. 구체적인 룰을 기반으로 나의 심리나 나의 뇌피셜 같은 것은 한 방울도 끼어들지 않고 규칙에 의해 매매하는 투자이다. 요리에 레시피가 있는 것처럼 주식에도 정해진 규칙에 따라 매수, 매도를 하면 된다는 점이 좋다. 요리사처럼 맛있는 요리는 하지 못해도 정해진 재료와 요리법으로 따라만 하면 원하던 맛의 평균치만큼은 흉내 낼 수 있지 않을까 생각이 든다. 강환국 님이 지은 퀀트투자 무작정 따라 하기를 보면서 나의 생각을 정리해보려고 한다. 퀀트투자의 목표 첫째, MDD를 20%로 제한하기이다. MDD란 Maximum Drawdown의 약자로 최대 낙폭이다. 전고점에서 최저점을 나누고 거기서 1을 빼서 계산한다. 예를 들어 운이 나쁘다면 코스피 지수를 최고점에서 최저점에서 .. 2022. 12. 30.
[재테크 목표설정] 저축, 소비, 수익률 목표 정하기 - 낙원계산기 이용 자산의 목표를 다시 한번 점검해볼 필요가 있다고 생각했다. 낙원계산기에 내가 월 소비액을 어느 정도 쓰는지, 현재 보유자산은 얼마고 매년 저축할 수 있는 금액은 얼마인지를 넣으면 수익률을 더 높여야 되는구나, 은퇴시기를 더 늦춰야 되는구나 저축금액을 더 높여야 되는구나 알게 된다. 빨리 은퇴하고 싶을수록 1년간 수익률을 높게 설정해야 한다. 그러려면 돈을 불릴 수 있는 시스템을 갖춰야 한다. 그 시스템을 갖추기 위해 노력할 것이다. 낙원 계산기 사용하기 예시로 보유 자산 2억, 저축금액(연) 1200만 원, 은퇴시기 10년, 명목 수익률 10%, 저축 증가율 2% 로 세팅을 해보았다고 쳤을 때의 결과이다. 여기서 저축증가율을 인플레이션을 말한다. 이렇게 되면 은퇴 후에 7.25억의 자산을 얻게 되고 은퇴.. 2022. 12. 30.
[연금저축,IRP] 연말정산 준비 - 연금저축계좌, 개인형IRP 리벨런싱 연말정산 시즌이면 연금저축과 IRP를 확인한다. 연금저축과 IRP를 다시 확인하고 연금저축계좌는 다시 리벨런싱 하려고 한다. 요약하자면 여력이 되는 한 증권사에서 가입한 연금저축에 400만 원, IRP에 300만 원을 넣는 것이 내가 내린 결론이다. 연금저축계좌에서도 올웨더포트폴리오를 구성하기 위해 ETF를 매수하고 있는데 이 부분도 다시 비율에 맞게 조정을 하려고 한다. 연금저축계좌란 연금저축계좌는 다양한 연금상품을 담을 수 있는 계좌다. 일반 입출금 통장과는 다르게 연금저축계좌에 돈을 저축하면 연말정산 중 세액공제 혜택을 받을 수 있다. 연금저축의 가입자격은 국내 거주자 누구나 가능하다. 연금저축계좌의 세액공제 한도는 연간 400만 원이다. 단, 종합소득금액 1억 초과자, 근로소득만 있는 경우 근로소.. 2022. 12. 25.
[해외주식] 연간 250만원 넘게 벌었을 때 양도세 절감 방법 해외주식을 사고팔다 보면 250만 원 이상의 실현수익이 날 수 있다. 한마디로 요약하자면 실현 손익을 250만 원에 맞추면 된다. 250만 원 이상 수익이 났다면 평가금액이 마이너스 중인 주식을 매도하고 다시 매수하는 방법을 쓰면 된다. 참고로 매수 후 보유하고 있는 주식에 대해서는 세금을 내지 않는다. 매수 후 매도를 하게 되면 돈을 벌거나 잃게 되는데 이때 세금이 발생하게 된다. 그때 생기는 수익의 250만 원까지는 세금을 내지 않아도 된다. 수익은 1년 동안 수익이 난 금액 - 손실이 난 금액을 합산해서 계산한다. 언제까지 매도해야 하는가? 1월 1일부터 12월 31일까지의 발생한 순익에 대해 계산을 한다. 그런데 여기서 주의해야 할 점은 12월 31일에 매도하게 되면 미국 주식의 경우 실제로는 3.. 2022. 12. 25.
[해외주식] 올웨더포트폴리오 리벨런싱, PTP종목 교체 2022년 연말을 맞이하여 해외주식 포트폴리오를 리벨런싱 하였다. 한마디로 요약하자면 보유하고 있는 3가지 포트폴리오 중 올웨더 포트폴리오, 배당주 포트폴리오는 비율에 맞춰 매도, 매수를 진행하였고 4차 산업 주식들은 전체 손절하여 전량 매도 하였다. 손실이 정말 크다. 하지만 3가지 포트폴리오를 합쳤을 때 실제 매도하여 얻은 실현 손익은 마이너스는 아니다. 그러나 추정손익은 물론 -15%이다. 버티는 중이다. 올웨더포트폴리오 구성 종목 작년에 레이달리오의 올웨더포트폴리오와 DNDN에서 제공하는 에버그린 위험중립형 포트폴리오를 참고하여 아래의 비율을 결정하였다. 이 비율은 높은 수익을 기대하기보다는 물가상승률보다 조금 높은 수준의 수익률을 기대하는 포트폴리오이다. 나는 하이리스크 하이리턴보다는 중간 정도.. 2022. 12. 24.

티스토리툴바