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[책리뷰] 독립연습 황상민 지음, 나를 알아야 내 인생을 시작할 수 있다 이제 나이를 한 살 더 먹다 보니 내 색깔을 가진 독립적인 사람이 되어야겠다는 생각이 들었다. 그동안 나의 의견보다는 남의 의견을 더 많이 듣고 의지하며 살아왔다. 이 책에는 정말 많은 사연들이 나온다. 공감이 가는 사연도 있었고 그렇지 않은 사연들도 있었다. 나와 공감이 가는 사연들은 연세대 심리학교수에게 간접적으로 상담을 받는 느낌이기도 했다. 독립연습 요약 이제는 내 삶의 주인은 나라고 밝혀야 한다. 독립 선언을 해야 한다. 독립 선언은 오랫동안 나를 억누르고 살아온 한국인에게 유난히 힘든 일이다. 홀로서기를 두려워하는 것도 당연하다. 그러나 시간은 쉼 없이 흐르고 청춘은 금세 지나간다. 누구도 나를 독립시켜주지 않는다. 독립은 스스로 하는 거다. 내가 선언하고 내 발로 걸어 나가야 한다. 그러기 .. 2023. 1. 14.
[퀀트기초] VAA전략 - 공격이냐 방어냐 나빠지면 빠르게 현금 전환 PAA전략에 이어 VAA전략에 대해 공부해 보았다. PAA전략과 비슷한데 글로벌 금융 시장이 나빠지면 PAA보다 더 빠르게 현금으로 전환하는 전략이다. 이것도 켈러가 만든 전략이다. 또한 듀얼모멘텀에서 파생된 전략으로 상대모멘텀 기준과 절대모멘텀 기준 두 가지 기준을 확인해야 한다. 여기서는 절대모멘텀 기준으로 광폭 모멘텀을 이용하였다. 광폭 모멘텀은 하나의 자산을 기준으로 투자할지 말지를 결정하지 않고 여러 자산군을 함께 고려하는 전략이다. VAA(Vigilant Asset Allocation Aggressive) 전략 절대모멘텀과 상대모멘텀의 전략이 들어간다. 절대모멘텀은 투자를 할지 말지 결정하는 기준이 된다. 그리고 투자를 하기로 했다면 상대모멘텀을 통해 좋은 것부터 줄 세워서 제일 좋은 것만 투.. 2023. 1. 11.
[퀀트 기초] 동적자산배분 보수적인 PAA (Protective Asset Allocation) 전략 동적자산배분 중 PAA전략에 대해 공부해보려고 한다. 올웨더포트폴리오는 서로 연관성이 낮은 자산군에 분산하여 투자하므로 리스크를 분산시키는 효과가 있다. 하지만 올웨더 포트폴리오는 어떻게 보면 안정적이지만 그만큼 수익률이 높지 않다. 또한 MDD가 낮은 전략을 취하고 싶다. 손실이 25% 나면 본전을 만회하기 위해서는 33.3%의 수익률이 필요하기 때문이다. 그래서 위기가 오면 눈치를 채고 안전자산으로 도망할 수 있도록 설계를 하고자 한다. PAA (Protective Asset Allocation) PAA전략은 한마디로 요약하자면 주식, 채권, 금, 원자재, 부동산까지 포함된 ETF 중 6개 이상의 자산군이 하락추제를 보이면 아예 투자하지 않고 전체 포트폴리오를 안전자산인 IEF(미국 중기국채)에 투자.. 2023. 1. 10.
[운동 일기] 이번 주 한 운동 정리 - 상체 운동/하체 운동 기록 이번주 한 운동들을 정리해 보았다. 전문가는 아니지만 PT 받으며 배운 내용들을 기억해내서 적었다. 체스트프레스머신, 인클라인푸시업, 덤벨 사이드 밴드, 핵스쿼트, 레그익스텐션 위주이다. 각 운동마다 주의해야 할 점들을 적어보았다. 하고싶은 일을 하기 위해서 체력이 기본이다. 체스트프레스머신 - 팔꿈치는 가슴 중앙에 위치 - 가슴과 흉부를 앞으로 내밀고 고정 - 팔 폈다가 접을 때 완전히 놓지 않기 인클라인푸쉬업 - 상체 내려갔을 때 바가 가슴 중앙에 위치 - 허리가 고정되고 가슴 편 상태로 푸시업 덤벨사이드밴드 - 옆구리를 최대한 폈다가 옆구리를 수축하는 힘으로 올라옴 - 올라올 때 어깨는 수평되는 지점까지만 올라옴 핵스쿼트 - 허리를 붙인다 - 다리는 스쿼트 할 때보다 살짝 앞에 둠 - 무릎보다는 골.. 2023. 1. 6.
[주식기초] MDD를 낮출 수 있는 방법, 마켓타이밍이란 마켓타이밍은 조만간 오를 확률이 높은 자산을 사고 조만간 내릴 확률이 높은 자산을 파는 것이다. 여기서 중요한 것은 이것은 예측이 아니라 확률이라는 것이다. 금융시장이 완전히 랜덤도 아니고 그렇다고 공식이 있는 것도 아니다. 오를 확률이 높아지는 시점, 내릴 확률이 높아지는 시점이 존재한다. 그 시점을 알아낼 수 있는 지표는 가격, 계절성, 경제지표, 밸류에이션, 외국인, 기관 수급, 거래량 등이 있다. 주요 마켓타이밍 전략 마켓타이밍 지표에는 가격, 계절성, 경제지표, 밸류에이션 등이 있다. 가격을 지표로 삼는 전략으로 동작자산배분, 역추세, 상대모멘텀, 절대모멘텀 등이 있다. 계절성을 지표로 삼는 전략으로는 핼러윈 전략, 종가 베팅, 요일 효과 전략, 월말월초효과 전략, 연말연초 전략, 특정월 전략 .. 2023. 1. 6.
[주식기초] 성장가치주 전략 (with 퀀터스), 퀀트 투자 망설여지는 이유 퀀트 투자 지표에 두 가지에 대해 공부했다. 성장성이 보이는데 아직 저평가된 기업을 산다면 가장 좋을 것 같다. 지난 포스팅에서는 저평가를 찾는 가치 팩터, 작년에 비해 얼마나 성과를 냈는지 보는 성장 팩터 이렇게 두 가지로 백테스팅을 해보았다. 이것에 해당하는 글을 아래쪽에 링크에 걸어두었다. 이번에는 성장팩터와 가치팩터 두 가지를 합쳐서 성장가치팩터를 백테스팅해보려고 한다. 강환국 님이 지은 퀀트투자 무작정 따라 하기에 나오는 성장가치주 전략을 보고 하였다. 퀀트 투자 순서 먼저 크게 퀀트 투자의 순서를 다시 한번 살펴보면 가치팩터에서 PSR, PGPR, POR, PER을 선택하고 성장팩터에서 매출성장률, 매출총이익성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률을 선택한다. 이 각각의 8개 지표에 따라 1등부터.. 2023. 1. 4.

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