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퀀트투자3

[퀀트기초] VAA전략 - 공격이냐 방어냐 나빠지면 빠르게 현금 전환 PAA전략에 이어 VAA전략에 대해 공부해 보았다. PAA전략과 비슷한데 글로벌 금융 시장이 나빠지면 PAA보다 더 빠르게 현금으로 전환하는 전략이다. 이것도 켈러가 만든 전략이다. 또한 듀얼모멘텀에서 파생된 전략으로 상대모멘텀 기준과 절대모멘텀 기준 두 가지 기준을 확인해야 한다. 여기서는 절대모멘텀 기준으로 광폭 모멘텀을 이용하였다. 광폭 모멘텀은 하나의 자산을 기준으로 투자할지 말지를 결정하지 않고 여러 자산군을 함께 고려하는 전략이다. VAA(Vigilant Asset Allocation Aggressive) 전략 절대모멘텀과 상대모멘텀의 전략이 들어간다. 절대모멘텀은 투자를 할지 말지 결정하는 기준이 된다. 그리고 투자를 하기로 했다면 상대모멘텀을 통해 좋은 것부터 줄 세워서 제일 좋은 것만 투.. 2023. 1. 11.
[퀀트투자] MDD를 낮춰줄 퀀트 투자, 퀀터스 포트폴리오 추출 연습 퀀트투자는 계량화가 가능한 투자이다. 구체적인 룰을 기반으로 나의 심리나 나의 뇌피셜 같은 것은 한 방울도 끼어들지 않고 규칙에 의해 매매하는 투자이다. 요리에 레시피가 있는 것처럼 주식에도 정해진 규칙에 따라 매수, 매도를 하면 된다는 점이 좋다. 요리사처럼 맛있는 요리는 하지 못해도 정해진 재료와 요리법으로 따라만 하면 원하던 맛의 평균치만큼은 흉내 낼 수 있지 않을까 생각이 든다. 강환국 님이 지은 퀀트투자 무작정 따라 하기를 보면서 나의 생각을 정리해보려고 한다. 퀀트투자의 목표 첫째, MDD를 20%로 제한하기이다. MDD란 Maximum Drawdown의 약자로 최대 낙폭이다. 전고점에서 최저점을 나누고 거기서 1을 빼서 계산한다. 예를 들어 운이 나쁘다면 코스피 지수를 최고점에서 최저점에서 .. 2022. 12. 30.
[퀀트 투자] 퀀트 투자 기초 - 정적자산배분, 동적자산배분이란? (상대모멘텀/절대모멘텀/듀얼모멘텀/폭모멘텀) [퀀트 투자] 퀀트 투자 기초 - 정적 자산배분, 동적 자산배분이란? (상대 모멘텀/절대 모멘텀/듀얼 모멘텀/폭 모멘텀) 강환국 님의 거인의 포트폴리오 책을 보면서 정작 자산배분, 동적 자산배분에 대해 공부했다. 지금 드는 생각은 나도 강환국의 전략처럼 VAA, LAA, 오리지널 듀얼 모멘텀 전략에 각각 1/3씩 투자하고 싶다는 생각이 들었다. 실제로 돈이 들어가는 것이니까 너무 조급하게 생각하지 않고 하나씩 전략을 공부해가면서 정확히 이해해야겠다. ✔ 정적 자산배분이란? 정적 자산배분은 보통 자산배분이라고도 말한다. 자산군별(주식, 채권, 부동산, 원자재 등)로 투자 자금을 배분하는 작업을 의미한다. 핵심은 자산군별 상관성이 낮아야 한다는 것이다. 주로 주식류, 채권류, 실물자산류는 상관성이 낮다. 자.. 2022. 4. 18.

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